Quant Researcher - Fixed Income H/F
At a glance
Mid-level Data Science role at Bdf. Paris.
Pay not stated Data Science salary
dataroles summary, based on the employer's posting.
What you'll do
- Build quantitative signals for fixed-income markets, including relative-value opportunities and rate-curve patterns
- Test strategies across curves, spreads, butterflies and steepening or flattening trades
- Run robust backtests that examine out-of-sample results, transaction costs and drawdowns
- Apply statistical, econometric or machine-learning methods to market research
- Improve research and portfolio-monitoring tools, contributing to strategies reaching operational use
What you bring
- A Master 2 in market finance, an engineering degree or training in statistics or computing
- Strong Python development skills alongside knowledge of financial mathematics and quantitative analysis
- You can work with financial time series and make sense of backtest results
Who this fits
This fixed-income quant research role suits someone curious about quantitative research and markets who works reliably and independently while contributing to a team. The position is a fixed-term contract based in Paris.
From the employer
Type de recrutement :
CDD
Domaine de compétences :
Opérations de marché
Ville :
Paris
Département :
Paris
Description du poste:
Au sein d’une équipe de gestion obligataire intégrée à la salle des marchés, vous participerez au développement de modèles quantitatifs appliqués aux marchés de taux.
Le CDD couvrira l’ensemble du processus de recherche : génération d’idées, construction de signaux, backtesting, analyse des résultats et contribution à la mise en œuvre opérationnelle des stratégies.
Les travaux porteront notamment sur la recherche de signaux de relative value, l’analyse des courbes de taux, la modélisation de régimes de marché, l’utilisation d’outils statistiques ou de machine learning, ainsi que l’amélioration d’outils d’aide à la décision pour la gestion de portefeuille.
Missions principales
Développer des signaux quantitatifs sur les marchés de fixed income ;
Tester des stratégies sur divers sous-jacents (courbes, spreads, butterflies, steepeners/flatteners);
Tester des stratégies de relative value ;
Utiliser des méthodes statistiques, économétriques ou de machine learning ;
Réaliser des backtests robustes, incluant analyse out-of-sample, coûts de transaction et drawdowns ;
Contribuer à l’amélioration des outils de recherche et de suivi de portefeuille.
Profil recherché:
Issue d'une formation Master 2 en finance de marché, école d'ingénieur ou d'une formation en statistique/informatique.
Autonome et rigoureux, vous êtes reconnu pour votre fiabilité et avez un bon esprit d'équipe.
Curieux, vous avez de l'appétence pour la recherche quantitative et les marchés.
Vous avez de bonnes connaissances en mathématiques financières, en analyse quantitative et en développement Python.
Vous disposez d'une bonne capacité à manipuler des séries temporelles financières et à interpréter des résultats de backtest.
La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.
Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.
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